Сравнение UGSDX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и S&P 500 (^GSPC).
UGSDX управляется U.S. Global Investors. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGSDX или ^GSPC.
Основные характеристики
| UGSDX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 4.09% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.18% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 2.25 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 7.97 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 29.17 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 2.16% | 12.27% |
| Макс. просадка | -2.89% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и ^GSPC
С начала года, UGSDX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGSDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и ^GSPC
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и ^GSPC
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.54%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.