Сравнение UGSDX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и S&P 500 (^GSPC).
UGSDX управляется U.S. Global Investors. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGSDX или ^GSPC.
Основные характеристики
| UGSDX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.26% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 4.57% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.19% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.68% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 2.22% | 12.69% |
| Макс. просадка | -80.81% | -56.78% |
| Текущая просадка | -57.93% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и ^GSPC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и ^GSPC
С начала года, UGSDX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции UGSDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.68% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGSDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и ^GSPC
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -80.81%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и ^GSPC
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.