Сравнение UGSDX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение UGSDX с ^GSPC

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и S&P 500 (^GSPC).

UGSDX управляется U.S. Global Investors. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGSDX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между UGSDX и ^GSPC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UGSDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UGSDX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGSDX:

2.19

^GSPC:

1.69

Коэф-т Сортино

UGSDX:

4.87

^GSPC:

2.29

Коэф-т Омега

UGSDX:

2.82

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

UGSDX:

8.32

^GSPC:

2.57

Коэф-т Мартина

UGSDX:

38.04

^GSPC:

10.46

Индекс Язвы

UGSDX:

0.11%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

UGSDX:

1.94%

^GSPC:

12.82%

Макс. просадка

UGSDX:

-2.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UGSDX:

0.00%

^GSPC:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, UGSDX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.97%.

UGSDX

С начала года

0.36%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.24%

5 лет

1.35%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGSDX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGSDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGSDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGSDX

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UGSDX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGSDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UGSDX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UGSDX и ^GSPC

Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UGSDX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UGSDX и ^GSPC

Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.36%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UGSDX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UGSDX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UGSDX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGSDX и ^GSPC

UGSDX

^GSPC

Сравнение UGSDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок UGSDX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UGSDX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество